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监会设三大指标管控银行流动性风险
发布时间:2014-02-24 09:34 来源:中新网 编辑:聂今 点击:

历时3年调整修改,《商业银行流动性风险管理办法(试行)》近日正式出台,境内商业银行将受更严格监管。

《流动性办法》引入了巴Ⅲ流动性覆盖率这一新指标,同时对现行的流动性风险指标进行梳理,将其区分为合规性的监管指标和用于分析、评估流动性风险的监测工具。其中,合规性监管指标包括流动性覆盖率、存贷比、流动性比例。

据了解,流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产,能够在银行监管机构规定的流动性压力情景下,通过变现这些资产满足未来至少30天的流动性需求。与传统的流动性风险指标(如存贷比、流动性比例、超额备付金率、流动性缺口)相比,流动性覆盖率更为全面和精细。

《流动性办法》自2014年3月1日起施行。考虑到流动性覆盖率的计量较为复杂,银行需要一定的时间对流动性风险管理政策、程序、管理信息系统和会计科目进行调整完善,《流动性办法》对流动性覆盖率规定了与巴Ⅲ相一致的过渡期,即商业银行流动性覆盖率应当于2018年底前达到100%;在过渡期内,应当于2014年底、2015年底、2016年底及2017年底前分别达到60%、70%、80%、90%。 

《流动性办法》同时规定,在过渡期内,鼓励有条件的银行提前达标;对于流动性覆盖率已达到100%的银行,鼓励其流动性覆盖率继续保持在100%之上。

《流动性办法》适用于在我国境内设立的商业银行,包括中资商业银行、外商独资银行、中外合资银行。农村合作银行、村镇银行、农村信用社和外国银行分行参照执行。农村合作银行、村镇银行、农村信用社、外国银行分行以及资产规模小于2000亿元人民币的商业银行不适用流动性覆盖率监管要求。

银监会相关负责人透露,商业银行从2012年就开始上报相关数据,依据巴塞尔委员会此前版本的规定测算,去年底我国商业银行的平均流动性覆盖率达到125%,远高于100%的监管要求。这位负责人称,目前《流动性办法》适用于44家银行,去年底的流动性覆盖率都超过了60%。截至去年底,流动性覆盖率超过100%的银行在适用机构中占比是84%,资产占比达86%。

2013年6月,我国银行间市场出现阶段性流动性紧张现象,既有一系列预期和超预期等外部因素的原因,也暴露了商业银行流动性风险管理存在的问题,反映其流动性风险管理未能适应业务模式和风险状况的发展变化。

当前,商业银行的同业业务和理财业务的风险受到广泛关注。银监会相关负责人称,《流动性办法》整体规定适用于银行所有的业务条线,包括了理财业务和同业业务。银行按照办法要求,就需要对理财和同业业务的流动性风险进行识别和计量,需要在考核收益的时候纳入流动性风险的成本,所以《流动性办法》有利于推动银行发展这两项业务,如果能够有效平衡收益和风险的关系,这两项业务的发展就会更审慎一些。 



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